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>> 国投期货-商品量化CTA周度跟踪-260512
上传日期:   2026/5/12 大小:   369KB
格式:   pdf  共1页 来源:   国投期货
评级:   -- 作者:   胡静怡,王锴,王雪忆
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量价CTA
  商品本周多头占比小幅上升,主要表现为农产品板块时序动量上升,黑色板块分化扩大。目前截面偏强的是有色板块。短期受宏观因素影响量价因子波动较大。具体来看,白银持仓量降幅较小,但黄金长周期持仓量仍维持低位。有色板块短周期动量分化扩大,铜维持截面偏强,期限结构因子小幅下行。黑色板块时序动量小幅回升,截面上铁矿偏强。化工板块整体短周期回升,沥青持仓量上升。农产品方面,油粕短周期截面分化扩大,粕类动量回升。
  
 
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