>> 五矿期货-油品期权早报-260420
| 上传日期: |
2026/4/20 |
大小: |
1931KB |
| 格式: |
pdf 共6页 |
来源: |
五矿期货 |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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标的行情解析及期权因子研究 (1)pg2607合约昨日收盘价5428元,相较前日收盘下跌54元,下跌0.98%,成交量62258手,较前日增加11307手,持仓量53034手,较前日增加2845手 (2)PG(液化气期权隐含波动率维持在均值0.3169上方水平波动 (3)PG期权持仓量PCR收报于0.5173,位于近—年来的11.84%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位。PG期权标的压力位为8400,支撑位为5500。 期权策略建议 (1)方向性策酪:构建看跌期权熊市价差组合策略,获取方向性收益 (2)波动性策略:地缘政治风险较大。不建议以卖方为主的策路(如单卖、双卖)
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