量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周全市场股票池中，Beta因子、残差波动率因子、非线性市值因子分别获取正收益1.35%、0.59%、0.41%；动量因子和市值因子分别获取正收益0.29%、0.25%，市场表现为动量效应和大市值风格；估值因子、成长因子分别获取负收益-0.29%、-0.27%，其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度ROA同比(2.03%)、单季度营业收入同比增长率(1.51%)、单季度ROE同比(1.49%)。表现较差的因子有5日反转(-2.03%)、日内波动率与成交金额的相关性(-1.92%)、市净率因子(-1.85%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有标准化预期外盈利(2.27%)、单季度营业收入同比增长率(2.00%)、单季度ROE同比(1.63%)。表现较差的因子有市盈率TTM倒数(-2.99%)、市盈率因子(-2.96%)、下行波动率占比(-2.66%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业收入同比增长率(2.33%)、标准化预期外盈利(1.96%)、总资产增长率(1.57%)。表现较差的因子有市盈率TTM倒数(-3.37%)、市盈率因子(-3.28%)、下行波动率占比(-2.65%)。
　　因子行业内表现：本周，基本面因子在各行业表现分化，每股净资产因子在多数行业正收益明显；估值类因子中，BP因子和EP因子在有色金属行业正收益较为一致；残差波动率因子和流动性因子在多数行业正收益明显。市值风格上，本周通信、建筑材料、房地产、综合行业大市值风格明显。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在中证500股票池、中证800股票池和全市场股票池中均获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益0.31%，中证800股票池中获得超额收益1.03%，全市场股票池中获得超额收益2.63%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略均获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.93%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.22%。
　　大宗交易组合跟踪：本周大宗交易组合相对中证全指获取负超额收益，大宗交易组合相对中证全指获得超额收益-0.68%。
　　定向增发组合跟踪：本周定向增发组合相对中证全指获取负超额收益，定向增发组合相对中证全指获得超额收益-1.23%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。