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>> 财通证券-市场震荡上行,公募指增大部分回撤-260418
上传日期:   2026/4/18 大小:   805KB
格式:   pdf  共10页 来源:   财通证券
评级:   -- 作者:   缪铃凯,韩乾,张淼
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本周市场指数表现:截至2026-04-17,本周上证指数上涨1.64%,深证成指上涨4.02%,沪深300上涨1.99%,市场震荡上行,大部分指数收涨。
  本周指数增强基金表现:截至2026-04-17,本周沪深300指数增强基金超额收益率最小值-1.60%,中位数0.22%,最大值2.74%;中证500指数增强基金超额收益率最小值-2.27%,中位数-0.24%,最大值0.71%;中证1000指数增强基金超额收益率最小值-3.00%,中位数-0.52%,最大值0.36%。
  我们基于深度学习框架构建alpha和风险模型,打造AI体系下的低频指数增强策略:
  截至2026-04-17,今年以来沪深300指数上涨2.1%,沪深300指数增强组合上涨2.0%,超额收益-0.1%;本周沪深300指数上涨2.0%,沪深300指数增强组合上涨1.5%,超额收益-0.5%。
  截至2026-04-17,今年以来中证500指数上涨10.0%,中证500指数增强组合上涨5.1%,超额收益-4.9%;本周中证500指数上涨3.1%,中证500指数增强组合上涨1.0%,超额收益-2.1%。
  截至2026-04-17,今年以来中证A500指数上涨4.8%,中证A500指数增强组合上涨3.1%,超额收益-1.7%;本周中证A500指数上涨2.3%,中证A500指数增强组合上涨1.5%,超额收益-0.8%。
  截至2026-04-17,今年以来中证1000指数上涨9.4%,中证1000指数增强组合上涨4.3%,超额收益-5.1%;本周中证1000指数上涨3.9%,中证1000指数增强组合上涨1.9%,超额收益-1.9%。
  风险提示:因子失效风险,模型失效风险,市场风格变动风险
 
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