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>> 财通证券-量化选股策略周报:指增组合年内超额收益悉数转正-260314
上传日期:   2026/3/14 大小:   831KB
格式:   pdf  共10页 来源:   财通证券
评级:   -- 作者:   缪铃凯,韩乾,张淼
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核心观点
  本周市场指数表现:截至2026-03-13,本周上证指数下跌0.70%,深证成指上涨0.76%,沪深300上涨0.19%,市场震荡创业板表现较优。
  本周指数增强基金表现:截至2026-03-13,本周沪深300指数增强基金超额收益率最小值-2.19%,中位数-0.01%,最大值0.88%;中证500指数增强基金超额收益率最小值-0.59%,中位数0.80%,最大值2.92%;中证1000指数增强基金超额收益率最小值-0.53%,中位数0.34%,最大值1.25%。
  我们基于深度学习框架构建alpha和风险模型,打造AI体系下的低频指数增强策略:
  截至2026-03-13,今年以来沪深300指数上涨0.8%,沪深300指数增强组合上涨2.9%,超额收益2.1%;本周沪深300指数上涨0.2%,沪深300指数增强组合上涨1.6%,超额收益1.4%。
  截至2026-03-13,今年以来中证500指数上涨10.4%,中证500指数增强组合上涨11.2%,超额收益0.8%;本周中证500指数下跌1.4%,中证500指数增强组合上涨1.3%,超额收益2.8%。
  截至2026-03-13,今年以来中证A500指数上涨3.6%,中证A500指数增强组合上涨5.4%,超额收益1.8%;本周中证A500指数下跌0.2%,中证A500指数增强组合上涨0.7%,超额收益0.9%。
  截至2026-03-13,今年以来中证1000指数上涨8.1%,中证1000指数增强组合上涨8.2%,超额收益0.1%;本周中证1000指数下跌0.4%,中证1000指数增强组合上涨0.9%,超额收益1.3%。
  风险提示:因子失效风险,模型失效风险,市场风格变动风险
 
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