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>> 财通证券-市场情绪回暖,指增组合集体回撤-260411
上传日期:   2026/4/12 大小:   808KB
格式:   pdf  共10页 来源:   财通证券
评级:   -- 作者:   缪铃凯,韩乾,张淼
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核心观点
  本周市场指数表现:截至2026-04-10,本周上证指数上涨2.74%,深证成指上涨7.16%,沪深300上涨4.41%,市场情绪回暖,创业板指领涨。
  本周指数增强基金表现:截至2026-04-10,本周沪深300指数增强基金超额收益率最小值-2.25%,中位数-0.11%,最大值4.36%;中证500指数增强基金超额收益率最小值-2.37%,中位数-0.23%,最大值0.66%;中证1000指数增强基金超额收益率最小值-2.78%,中位数-0.57%,最大值0.52%。
  我们基于深度学习框架构建alpha和风险模型,打造AI体系下的低频指数增强策略:
  截至2026-04-10,今年以来沪深300指数上涨0.1%,沪深300指数增强组合上涨0.6%,超额收益0.4%;本周沪深300指数上涨4.4%,沪深300指数增强组合上涨2.9%,超额收益-1.5%。
  截至2026-04-10,今年以来中证500指数上涨6.7%,中证500指数增强组合上涨4.1%,超额收益-2.6%;本周中证500指数上涨5.8%,中证500指数增强组合上涨4.1%,超额收益-1.6%。
  截至2026-04-10,今年以来中证A500指数上涨2.5%,中证A500指数增强组合上涨1.6%,超额收益-0.9%;本周中证A500指数上涨5.1%,中证A500指数增强组合上涨3.0%,超额收益-2.1%。
  截至2026-04-10,今年以来中证1000指数上涨5.3%,中证1000指数增强组合上涨2.3%,超额收益-3.0%;本周中证1000指数上涨6.1%,中证1000指数增强组合上涨4.3%,超额收益-1.8%。
  风险提示:因子失效风险,模型失效风险,市场风格变动风险。
  
 
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