>> 财通证券-市场持续调整,指增组合表现欠佳-260404
| 上传日期: |
2026/4/4 |
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| 格式: |
pdf 共10页 |
来源: |
财通证券 |
| 评级: |
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作者: |
缪铃凯,韩乾,张淼 |
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本周市场指数表现:截至2026-04-03,本周上证指数下跌0.86%,深证成指下跌2.96%,沪深300下跌1.37%,市场持续调整,大部分指数收跌。 本周指数增强基金表现:截至2026-04-03,本周沪深300指数增强基金超额收益率最小值-3.00%,中位数0.15%,最大值1.66%;中证500指数增强基金超额收益率最小值-0.64%,中位数0.48%,最大值1.92%;中证1000指数增强基金超额收益率最小值-0.74%,中位数0.61%,最大值1.18%。 我们基于深度学习框架构建alpha和风险模型,打造AI体系下的低频指数增强策略: 截至2026-04-03,今年以来沪深300指数下跌4.1%,沪深300指数增强组合下跌2.2%,超额收益1.8%;本周沪深300指数下跌1.4%,沪深300指数增强组合下跌1.4%,超额收益0.0%。 截至2026-04-03,今年以来中证500指数上涨0.9%,中证500指数增强组合下跌0.0%,超额收益-0.9%;本周中证500指数下跌2.6%,中证500指数增强组合下跌2.8%,超额收益-0.2%。 截至2026-04-03,今年以来中证A500指数下跌2.5%,中证A500指数增强组合下跌1.4%,超额收益1.1%;本周中证A500指数下跌1.8%,中证A500指数增强组合下跌1.8%,超额收益-0.1%。 截至2026-04-03,今年以来中证1000指数下跌0.8%,中证1000指数增强组合下跌1.9%,超额收益-1.1%;本周中证1000指数下跌2.7%,中证1000指数增强组合下跌3.4%,超额收益-0.7%。 风险提示:因子失效风险,模型失效风险,市场风格变动风险
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