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>> 财通证券-市场持续调整,指增组合表现欠佳-260404
上传日期:   2026/4/4 大小:   833KB
格式:   pdf  共10页 来源:   财通证券
评级:   -- 作者:   缪铃凯,韩乾,张淼
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本周市场指数表现:截至2026-04-03,本周上证指数下跌0.86%,深证成指下跌2.96%,沪深300下跌1.37%,市场持续调整,大部分指数收跌。
  本周指数增强基金表现:截至2026-04-03,本周沪深300指数增强基金超额收益率最小值-3.00%,中位数0.15%,最大值1.66%;中证500指数增强基金超额收益率最小值-0.64%,中位数0.48%,最大值1.92%;中证1000指数增强基金超额收益率最小值-0.74%,中位数0.61%,最大值1.18%。
  我们基于深度学习框架构建alpha和风险模型,打造AI体系下的低频指数增强策略:
  截至2026-04-03,今年以来沪深300指数下跌4.1%,沪深300指数增强组合下跌2.2%,超额收益1.8%;本周沪深300指数下跌1.4%,沪深300指数增强组合下跌1.4%,超额收益0.0%。
  截至2026-04-03,今年以来中证500指数上涨0.9%,中证500指数增强组合下跌0.0%,超额收益-0.9%;本周中证500指数下跌2.6%,中证500指数增强组合下跌2.8%,超额收益-0.2%。
  截至2026-04-03,今年以来中证A500指数下跌2.5%,中证A500指数增强组合下跌1.4%,超额收益1.1%;本周中证A500指数下跌1.8%,中证A500指数增强组合下跌1.8%,超额收益-0.1%。
  截至2026-04-03,今年以来中证1000指数下跌0.8%,中证1000指数增强组合下跌1.9%,超额收益-1.1%;本周中证1000指数下跌2.7%,中证1000指数增强组合下跌3.4%,超额收益-0.7%。
  风险提示:因子失效风险,模型失效风险,市场风格变动风险
 
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