>> 五矿期货-烯烃类期权早报-260331
| 上传日期: |
2026/3/31 |
大小: |
5911KB |
| 格式: |
pdf 共12页 |
来源: |
五矿期货 |
| 评级: |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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标的行情解析及期权因子研究 (1) bz2605合约昨日收盘价880元,相较前日收盘上涨559元,上涨6.71%,成交量43121手,较前日增加21774手,持仓量25598手,较前日增加2377手 (2)BZ(纯苯期权)隐含波动率维持在均值0.2095上方水平波动 (3)BZ期权持仓量PCR收报于0.8674,位于近一年来的57.99%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,BZ期权标的压力位为10200,支撑位为4900. 期权策略建议 (1)方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略,获取方向性收益。如:B_BZ2605C8200,S_BZ2605C8800 (2)波动性策略:地缘政治风险较大,不建议以卖方为主的策酪(如单卖.双卖)
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