>> 五矿期货-油品期权早报-260331
| 上传日期: |
2026/3/31 |
大小: |
2756KB |
| 格式: |
pdf 共6页 |
来源: |
五矿期货 |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (1) pg2605合约昨日收盘价6759元,相较前日收盘上涨181元,上涨2.75%,成交量183925手,较前日减少35413手,持仓量58866手,较前日减少2617手 (2)PG(液化气期权)隐含波动率维持在均值0.2891上方水平波动 (3)PG期权持仓量PCR收报于1.0546,位于近一年来的92.24%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,PG期权标的压力位为7500,支撑位为3400。 期权策略建议 (1)方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略,获取方向性收益。 (2)波动性策略:地缘政治风险较大,不建议以卖方为主的策略(如单卖、双卖)
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