1.主要市场指数与风格表现回顾
　　本周主要宽基指数大部分下跌。北证50下跌3.40%，创业板指下跌1.68%，沪深300下跌1.41%，中证800下跌1.10%，上证指数下跌1.09%，深证成指下跌0.76%，中证1000下跌0.48%，中证500下跌0.29%，中证2000上涨0.35%。
　　从行业来看，基础化工、有色金属、综合、电力及公用事业、医药等行业表现居前；非银行金融、计算机、农林牧渔、电子、综合金融等行业表现居后。
　　从风格因子来看，最近一周动量因子、市值因子的表现尤为突出，因子多空收益分别为1.84%、-1.28%。
　　2.选股因子表现跟踪
　　沪深300股票池中，本周20日成交量比率、20日成交量变异系数、20日收益率标准差因子表现较好。中证500股票池中，本周20日成交量变异系数、60日成交量变异系数、60日反转因子表现较好。中证800股票池中，本周对数市值、20日成交量变异系数、60日反转因子表现较好。中证1000股票池中，本周60日成交量变异系数、SP_TTM、单季度SP因子表现较好。沪深300ESG股票池中，本周20日收益率标准差、20日换手率波动、20日成交量比率因子表现较好。全市场股票池中，本周240日动量、60日成交量变异系数、60日偏度因子表现较好。
　　3.量化基金表现
　　指数增强型基金方面，本周沪深300指数增强产品超额收益的平均值为0.36%，中证500指数增强产品超额收益的平均值为0.21%，中证1000指数增强产品超额收益的平均值为0.26%。
　　主动量化基金中，本周业绩最好的为汇安量化先锋A（007775.OF,9.27%）。对冲型基金中，本周业绩最好的为工银优选对冲A（010668.OF,0.81%）。
　　4.招商证券量化指数增强组合周度跟踪
　　沪深300指数增强组合近一周超额收益-0.04%，中证500指数增强组合近一周超额收益-0.33%，中证800指数增强组合近一周超额收益0.24%，中证1000指数增强组合近一周超额收益-0.76%，沪深300 ESG股票池下的沪深300指数增强组合近一周超额收益0.09%。
　　风险提示：本报告结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。