>> 五矿期货-贵金属期权早报-260325
| 上传日期: |
2026/3/26 |
大小: |
2843KB |
| 格式: |
pdf 共6页 |
来源: |
五矿期货 |
| 评级: |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (1)ag2606合约昨日收盘价17085元,相较前日收盘上涨418元,上涨2.50%,成交量1247890手,较前日减少11431手,持仓量211635手,较前日减少11086手 (2)AG(白银期权)隐含波动率维持在均值0.4703上方水平波动 (3)AG期权持仓量PCR收报于0.7638,位于近一年来的0.41%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,AG期权标的压力位为37600,支撑位为15000。 期权策略建议 (1)方向性策略:构建看跌期权熊市价差组合策略,获取方向性收益。 (2)波动性策略:构建卖出看涨+看跌期权组合策略,获取期权时间价值收益,动态调整持仓头寸,使得持仓头寸delta保持中性。如:S_AG2606P16000,S_AG2606C18000
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