>> 五矿期货-油脂期权早报-260325
| 上传日期： |
2026/3/26 |
大小： |
5060KB |
| 格式： |
pdf 共10页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
-- |
作者： |
李立勤,黄柌涵 |
| 下载权限： |
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行情解读与策踏建议
标的行情解析及期权因子研究
(1）O1605合约昨日收盘价9813元，相较前日收盘下跌83元，下跌0.83%，成交量218082手，较前日减少6912手，持仓量225630手，较前日减少14079手
(2)Ol(菜籽油期权）隐含波动率维持在均值0.1865上方水平波动
(3)OI期权持仓量PCR收报于0.9675，位于近一年来的24.49%水位。
（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，OI期权标的压力位为10000，支撑位为9200。
期权策略建议
(1）方向性策略：构建鹰式价差组合策略，获取方向性收益。如：S_OI2605C9900+B_OI2605C10000+S_O12605P9500+B_OI2605P9400
(2）波动性策略：不建议以卖方为主的策略（如单卖、双卖）
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