>> 五矿期货-新能源期权早报-260325
| 上传日期： |
2026/3/26 |
大小： |
4016KB |
| 格式： |
pdf 共8页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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标的行情解析及期权因子研究
(1)LC2605合约昨日收盘价152940元，相较前日收盘上涨8800元，上涨6.10%，成交量231071手，较前日增加2893手，持仓量260696手，较前日减少8781手
(2)LC(碳酸锂期权)隐含波动率维持在均值0.4675上方水平波动
(3)LC期权持仓量PCR收报于0.9739，位于近一年来的82.86%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，LC期权标的压力位为208000，支撑位为120000,
期权策略建议
(1)方向性策略:无
(2)波动性策略:构建卖出偏中性的看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如:S_LC2605P130000，S_LC2605P140000和S_LC2605C150000，S_LC2605C160000
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