>> 五矿期货-橡胶及纸类期权早报-260325
| 上传日期： |
2026/3/26 |
大小： |
2928KB |
| 格式： |
pdf 共6页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1)br2605合约昨日收盘价16800元，相较前日收盘下跌10元，下跌0.05%，成交量597751手，较前日增加104638手，持仓量74665手，较前日减少14227手
(2)BR(合成橡胶期权)隐含波动率维持在均值0.3310上方水平波动
(3)BR期权持仓量PCR收报于1.2146，位于近一年来的93.88%水位，
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，BR期权标的压力位为18800，支撑位为15000。
期权策略建议
(1)方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如:B_BR2605C16000和S_BR2605C17600
(2)波动性策略:地缘政治风险较大，不建议以卖方为主的策略(如单卖、双卖)
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