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>> 五矿期货-聚酯期权早报-260323
上传日期:   2026/3/23 大小:   5976KB
格式:   pdf  共12页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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标的行情解析及期权因子研究
  (1) eg2605合约昨日收盘价5353元,相较前日收盘上涨131元,上涨2.50%,成交量882206手,较前日减少15285手,持仓量344627手,较前日增加11145手
   (2) EG(乙二醇期权)隐含波动率维持在均值0.2184上方水平波动
  (3) EG期权持仓量PCR收报于0.9295。位于近一年来的83.27%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位。EG期权标的压力位为5000,支撑位为4000。
  期权策略建议
  (1)方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略,获取方向性收益
   (2)波动性策略:地缘政治风险较大。不建议以卖方为主的策略〔如单卖、双卖)
 
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