>> 五矿期货-新能源期权早报-260323
| 上传日期： |
2026/3/23 |
大小： |
4024KB |
| 格式： |
pdf 共8页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1)LC2605合约昨日收盘价143860元，相较前日收盘下跌150O元，下跌1.03%，成交量258276手，较前日减少30295手，持仓量276578手，较前日减少6167手
(2) LC（碳酸锂期权）隐含波动率维持在均值0.4637上方水平波动
(3)LC期权持仓量PCR收报于0.9239，位于近一年来的77.55%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，LC期权标的压力位为208000，支撑位为120000.
期权策略建议
( 1)方向性策珞:无
(2）波动性策路:构建卖出偏中性的看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸dela保持中性。如:SLC25059130.,SLC2059401s_LC2605C150000，s_LC2605C160000
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