>> 五矿期货-橡胶及纸类期权早报-260323
| 上传日期： |
2026/3/23 |
大小： |
2934KB |
| 格式： |
pdf 共6页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策骼建议
标的行情解析及期权因子研究
(1) br2605合约昨日收盘价15985元，相较前口收盘上涨285元，上涨1.81%，成交量370451手，较前日增加69263手，持仓量81121手，较前日增加17321手
(2）BR(合成橡胶期权）隐含波动率维持在均值0.3252上方水平波动
(3)BR期权持仓量PCR收报于1.1533。位于近一年来的93.47%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，BR期权标的压力位为18400，支撑位为14000,
期权策略建议
(1)方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如:B_BR2604C15000和S_BR2604C17000
(2）波动性策路;地缘政治风险较大，不建议以卖方为主的策略（如单卖、双卖)
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