>> 五矿期货-烯烃类期权早报-260323
| 上传日期: |
2026/3/23 |
大小: |
5902KB |
| 格式: |
pdf 共12页 |
来源: |
五矿期货 |
| 评级: |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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标的行情解析及期权因子研究 (1) bz2605合约昨日收盘价8333元,相较前日收盘下跌187元,下跌2.19%,成交量28181手,较前日增加28181手,持仓量21344手,较前日增加66手 (2)BZ(纯苯期权)隐含波动率维持在均值0.1935上方水平波动 (3)BZ期权持仓量PCR收报于0.7844,位于近一年来的28.05%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位。BZ期权标的压力位为10200,支撑位为4900。 期权策略建议 (1)方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略,获取方向性收益。如:B_BZ2605C8200,S_BZ2605C8800 (2)波动性策略:地缘政治风险较大,不建议以卖方为主的策略(如单卖、双卖)
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