>> 五矿期货-贵金属期权早报-260317
| 上传日期: |
2026/3/17 |
大小: |
2880KB |
| 格式: |
pdf 共6页 |
来源: |
五矿期货 |
| 评级: |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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│行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (1) ag2606合约昨日收盘价20301元,相较前日收盘下跌1375元,下跌6.34%,成交量723961手,较前日增加20403手,持仓量216658手,较前日增加4562手 (2) AG(白银期权》隐含波动率维持在均值0.4514上方水平波动 (3)AG期权持仓量PCR收报于0.9306,位于近一年来的10.61%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,AG期权标的压力位为37600,支撑位为15000。 期权策略建议 (1)方向性策略:无 (2)波动性策路︰构建偏中性的做空波动率期权卖方组合策略,获取期权时间价值,动态地调整持仓头寸,使得持仓头寸deta趋于中性。如: SAGC25041960),SA62504200和s_AG2604C21800,S_AG2604C22000
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