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>> 五矿期货-贵金属期权早报-260317
上传日期:   2026/3/17 大小:   2880KB
格式:   pdf  共6页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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│行情解读与策略建议
  标的行情解析及期权因子研究
  (1) ag2606合约昨日收盘价20301元,相较前日收盘下跌1375元,下跌6.34%,成交量723961手,较前日增加20403手,持仓量216658手,较前日增加4562手
  (2) AG(白银期权》隐含波动率维持在均值0.4514上方水平波动
  (3)AG期权持仓量PCR收报于0.9306,位于近一年来的10.61%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,AG期权标的压力位为37600,支撑位为15000。
  期权策略建议
  (1)方向性策略:无
  (2)波动性策路︰构建偏中性的做空波动率期权卖方组合策略,获取期权时间价值,动态地调整持仓头寸,使得持仓头寸deta趋于中性。如: SAGC25041960),SA62504200和s_AG2604C21800,S_AG2604C22000
 
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