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>> 五矿期货-豆类及主粮期权早报-260317
上传日期:   2026/3/17 大小:   7115KB
格式:   pdf  共14页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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标的行情解析及期权因子研究
  (1) a2605合约昨日收盘价4956元,相较前日收盘上涨24元,上涨0.48%,成交量243999手,较前日减少23140手,持仓量246807手,较前日减少4911手
  (2) A(豆一期权)隐含波动率维持在均值0.1440上方水平波动
   (3)A期权持仓量PCR收报于1.0308,位于近一年来的85.31%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,A期权标的压力位为4900,支撑位为4300。
  期权策略建议
  (1)方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略,获取方向性收益。如: B_A2605C4700和S_A2605C5000
   (2)波动性策略:不建议以卖方为主的策略(如单卖、双卖)
  
 
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