>> 五矿期货-烯烃类期权早报-260317
| 上传日期: |
2026/3/17 |
大小: |
5846KB |
| 格式: |
pdf 共12页 |
来源: |
五矿期货 |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (1) bz2604合约昨日收盘价8451元,相较前日收盘上涨121元,上涨1.45%,成交量41191手,较前日减少6599手,持仓量20489手,较前日减少1907手 (2) BZ(纯苯期权)隐含波动率维持在均值0.1811上方水平波动 (3)BZ期权持仓量PCR收报于1.5839,位于近一年来的98.12%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,BZ期权标的压力位为10200,支撑位为4800。 期权策略建议 (1)方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略,获取方向性收益。 (2)波动性策略:地缘政治风险较大,不建议以卖方为主的策略(如单卖、双卖)
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