>> 五矿期货-煤及基础化工期权早报-260312
| 上传日期: |
2026/3/12 |
大小: |
4982KB |
| 格式: |
pdf 共10页 |
来源: |
五矿期货 |
| 评级: |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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标的行情解析及期权因子研究 (1)MA605合约昨日收盘价2658元,相较前日收盘上涨59元,上涨2.27%,成交量1877090手,较前日减少682462手,持仓量554945手,较前日增加19096手 (2)MA(甲醇期权)隐含波动率维持在均值0.0000上方水平波动 (3)MA期权持仓量PCR收报于1.1734,位于近一年来的82.45%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,MA期权标的压力位为3000,支撑位为2200。 期权策略建议 (1)方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略,获取方向性收益 (2)波动性策略:地缘政治风险较大。不建议以卖方为主的策略(如单卖、双卖)
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