>> 五矿期货-新能源期权早报-260312
| 上传日期: |
2026/3/12 |
大小: |
4035KB |
| 格式: |
pdf 共8页 |
来源: |
五矿期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
无限制-登录即可下载 |
|
|
行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (1)LC2605合约昨日收盘价155040元,相较前日收盘下跌8400元,下跌5.13%,成交量267346手,较前日增加41073手,持仓量330436手,较前日减少2081手 (2) LC(碳酸锂期权)隐含波动率维持在均值0.0000上方水平波动 (3)LC期权持仓量PCR收报于0.9018。位于近一年来的74.69%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,LC期权标的压力位为208000,支撑位为100000。 期权策略建议 (1)方向性第略:无 (2)波动性策略:构建卖出偏中性的看涨+看跌期权组合策略,获取期权时间价值,动态地调整持仓头寸,使得持仓头寸delta保持中性。如:S_LC2605P144000, S_LC2605P150000和S_LC2605C176000,S_LC2605C180000
|
|