>> 五矿期货-黑色期权早报-260310
| 上传日期： |
2026/3/11 |
大小： |
7302KB |
| 格式： |
pdf 共14页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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标的行情解析及期权因子研究
(1)FG605合约昨日收盘价1104元，相较前日收盘上涨34元，上涨3.17%，成交量3221860手，较前日增加1837688手，持仓量1165150手，较前日减少91314手
(2)FG(玻璃期权)隐含波动率维持在均值0.0000上方水平波动
(3)FG期权持仓量PCR收报于0.5679，位于近一年来的92.65%水位
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，FG期权标的压力位为1660，支撑位为1000。
期权策略建议
(1)方向性策略:无
(2)波动性策略:构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值。如:S_FG2603P1020和S_FG2603C1140
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