>> 五矿期货-黑色期权早报-260304
| 上传日期： |
2026/3/11 |
大小： |
7358KB |
| 格式： |
pdf 共14页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1) FG605合约昨日收盘价1043元，相较前日收盘下跌9元，下跌0.85%，成交量1624510手，较前日增加942462手，持仓量1365460手，较前日增加151479手
(2)FG(玻璃期权)隐含波动率维持在均值0.3686上方水平波动
(3)FG期权持仓量PCR收报于0.425，位于近一年来的57.96%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，FG期权标的压力位为1660，支撑位为1000。
期权策略建议
( 1)方向性策略:无
(2）波动性策略:构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值。如:S_FG2603P1020和S_FG2603C1080
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