>> 五矿期货-农副期权早报-260312
| 上传日期： |
2026/3/12 |
大小： |
8141KB |
| 格式： |
pdf 共16页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1)AP605合约昨日收盘价10236元，相较前日收盘下跌79元，下跌0.76%，成交量148557手，较前日增加69263手，持仓量115949手，较前日增加3378手
(2)AP（苹果期权）隐含波动率维持在均值0.0000上方水平波动
(3)AP期权持仓量PCR收报于1.8357，位于近一年来的91.02%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，AP期权标的压力位为11200，支撑位为9000。
期权策略建议
(1)方向性策略：无
(2)波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益。如:S_AP2605P9400，S_AP2605P9600和S_AP2605C11000,S_AP2605C11200
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