总体情况
　　从今年累计收益来看，截至2026-03-06，整体表现最好的三类为中证2000指增（+13.24%）、中证500指增（+11.06%）和中证1000指增（+10.82%）；表现最差的三类为主观宏观配置（-8.26%）、CTA混合时序截面（-0.42%）和期权偏套利（+0.18%）。从今年累计收益来看，截至2026-03-06，超额表现最好的三类为沪深300指增（+4.66%）、中证2000指增（+3.58%）和中证A500指增（+3.15%）；表现最差的三类为中证500指增（-0.46%）、量化选股（+1.87%）和中证1000指增（+2.50%）。从今年累计收益来看，截至2026-03-06，10%等波表现最好的三类为CTA时序量价（+5.30%）、股指CTA（+5.15%）和CTA跨期套利（+4.90%）；表现最差的三类为CTA跨期套利（+2.55%）、CTA混合时序截面（+2.65%）和CTA截面多空（+3.56%）。从市场环境来看，本周宽基指数多数下跌，市场明显分化，成长周期板块集体回调，大盘价值表现相对稳健，市场风险偏好下降。策略表现上，本周中性整体上涨，指增和期权多数回撤。受中东地区影响，短期内市场或将震荡下行，中长周期来看，多头策略仍建议把握科技和周期资源两条主线，目前基差持续走阔，中性策略低成本建仓窗口开始压缩。
　　风险提示：因子失效，模型失效，市场主流策略偏移；私募基金业绩来源可能存在一定的误差或延迟，请投资者谨慎参考。