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>> 五矿期货-新能源期权早报-260304
上传日期:   2026/3/11 大小:   4025KB
格式:   pdf  共8页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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行情解读与策略建议
  标的行情解析及期权因子研究
  (1)LC2605合约昨日收盘价172020元,相较前日收盘下跌1660元,下跌.95%,成交量227061手,较前日减少54919手,持仓量378336手,较前日减少3216手
  (2) LC(碳酸锂期权)隐含波动率维持在均值0.4315上方水平波动
  (3)LC期权持仓量PCR收报于1.2002。位于近一年来的86.94%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,LC期权标的压力位为208000,支撑位为100000。
  期权策略建议
  (1)方向性策略:无
  (2))波动性策略:构建卖出偏中性的看涨+看跌期权组合策略,获取期权时间价值,动态地调整持仓头寸,使得持仓头寸dela保持中性。如:S_LC2605P144000, S_LC2605P148000和S_LC2605C164000,S_LC2605C168000
 
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