>> 五矿期货-新能源期权早报-260304
| 上传日期: |
2026/3/11 |
大小: |
4025KB |
| 格式: |
pdf 共8页 |
来源: |
五矿期货 |
| 评级: |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (1)LC2605合约昨日收盘价172020元,相较前日收盘下跌1660元,下跌.95%,成交量227061手,较前日减少54919手,持仓量378336手,较前日减少3216手 (2) LC(碳酸锂期权)隐含波动率维持在均值0.4315上方水平波动 (3)LC期权持仓量PCR收报于1.2002。位于近一年来的86.94%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,LC期权标的压力位为208000,支撑位为100000。 期权策略建议 (1)方向性策略:无 (2))波动性策略:构建卖出偏中性的看涨+看跌期权组合策略,获取期权时间价值,动态地调整持仓头寸,使得持仓头寸dela保持中性。如:S_LC2605P144000, S_LC2605P148000和S_LC2605C164000,S_LC2605C168000
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