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>> 五矿期货-新能源期权早报-260311
上传日期:   2026/3/11 大小:   4036KB
格式:   pdf  共8页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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行情解读与策略建议
  标的行情解析及期权因子研究
  (1)LC2605合约昨日收盘价163000元,相较前日收盘上涨6500元,上涨4.15%,成交量2256273手,较前日减少176205手,持仓量332517手,较前日增加1846手
  (2) LC(碳酸锂期权)隐含波动率维持在均值0.0000上方水平波动
  (3)LC期权持仓量PCR收报于0.9231,位于近一年来的77.55%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,LC期权标的压力位为208000,支撑位为100000。
  期权策略建议
  (1)方向性策略:无
  (2)波动性策略∶构建卖出偏中性的看涨+看跌期权组合策略,获取期权时间价值,动态地调整持仓头寸,使得持仓头寸dela保持中性。如:S_LC2605P156000, S_LC2605P158000和S_LC2605C184000,S_LC2605C188000
 
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