>> 五矿期货-农副期权早报-260225
| 上传日期： |
2026/3/11 |
大小： |
8438KB |
| 格式： |
pdf 共16页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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标的行情解析及期权因子研究
(1)AP605合约昨日收盘价9705元，相较前日收盘下跌106元，下跌1.08%，成交量96946手，较前日增加7098手，持仓量110161手，较前日减少1964手
(2)AP(苹果期权)隐含波动率维持在均值0.0000上方水平波动
(3)AP期权持仓量PCR收报于2.0819，位于近一年来的99.59%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，AP期权标的压力位为9000，支撑位为10000。
期权策略建议
(1)方向性策略:无
(2）波动性策略:构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益。如:SAP2605P9400，SAP2605P9500和SAP2605C1000，SAP2605c9900
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