>> 五矿期货-农副期权早报-260305
| 上传日期： |
2026/3/11 |
大小： |
8179KB |
| 格式： |
pdf 共16页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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标的行情解析及期权因子研究
(1)AP605合约昨日收盘价9896元，相较前日收盘上涨108元，上涨1.10%，成交量91817手，较前日减少18121手，持仓量130604手，较前日增加1829手
(2)AP(苹果期权)隐含波动率维持在均值0.2446上方水平波动
(3)AP期权持仓量PCR收报于2.0651，位于近一年来的98.78%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，AP期权标的压力位为11200，支撑位为9000。
期权策略建议
(1)方向性策略：无
(2)波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益。如：S_AP2605P9400，S_AP2605P9500和S_AP2605C10600，S_AP2605C10800
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