>> 广发期货-期权周报-251220
| 上传日期: |
2025/12/20 |
大小: |
2296KB |
| 格式: |
pdf 共57页 |
来源: |
广发期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
叶倩宁 |
| 下载权限: |
无限制-登录即可下载 |
|
|
PVC 整体需求端对PVC支撑乏力,供需仍处过剩格局,价格难言乐观,预计延续趋弱格局,且本周PVC主力平值IV环比上涨60.78%,至99.10%历史分位,可以考虑买入虚三档的看涨期权V2602-C4400,卖出实一档的看涨期权V2602-C-4200构建熊市价差组合 策略复盘 12月15日开盘构建组合,组合价格为-505,12月19日收盘时组合价格为-717.5,区间跌幅为-42.08%。组合亏损原因主要是本周V2602合约价格涨幅达2.92%,delta端带来较大亏损。
|
|