量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周全市场股票池中，估值因子和盈利因子分别获取正收益0.27%、0.25%；市值因子、非线性市值因子分别获取负收益-0.91%、-0.51%，市场表现为小市值风格；残差波动率因子获取负收益-0.44%；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度ROE同比(2.31%)、单季度ROE (1.81%)、市盈率因子(1.51%)。表现较差的因子有总资产增长率(-1.28%)、单季度营业利润同比增长率(-0.83%)、净利润断层(-0.36%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有市净率因子(1.78%)、标准化预期外收入(1.74%)、经营现金流比率(1.28%)。表现较差的因子有单季度净利润同比增长率(-1.19%)、单季度营业利润同比增长率(-1.06%)、单季度ROA同比(-0.98%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有市盈率因子(1.44%)、下行波动率占比(1.24%)、市净率因子(1.17%)。表现较差的因子有单季度净利润同比增长率(-1.00%)、单季度营业收入同比增长率(-0.82%)、总资产增长率(-0.76%)。
　　因子行业内表现：本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、净利润增长率因子、每股净资产因子、每股经营利润TTM因子在传媒、纺织服装行业正收益较为一致；估值类因子中，本周BP因子在多数行业正收益显著，BP因子和EP因子在综合行业正收益较为一致；残差波动率因子和流动性因子在食品饮料、美容护理行业正收益较为一致。市值风格上，本周多数行业小市值风格显著，国防军工、非银金融、有色金属、石油石化行业大市值风格显著。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在各股票池中获取负超额收益。中证500股票池中获得超额收益-0.02%，中证800股票池中获得超额收益-0.19%，全市场股票池中获得超额收益-0.75%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取负超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益-0.43%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益-1.92%。
　　大宗交易组合跟踪：本周大宗交易组合相对中证全指获取负超额收益，大宗交易组合相对中证全指获得超额收益-0.68%。
　　定向增发组合跟踪：本周定向增发组合相对中证全指获取正超额收益，定向增发组合相对中证全指获得超额收益1.46%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。