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>> 国金证券-基金量化观察:双创机器人ETF、双创半导体ETF集中申报-251202
上传日期:   2025/12/3 大小:   1616KB
格式:   pdf  共11页 来源:   国金证券
评级:   -- 作者:   高智威,赵妍
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ETF市场回顾
  从一级市场资金流动情况来看,上周(2025.11.24-2025.11.28)已上市ETF资金净流入合计-350.85亿元,其中跨境ETF资金净流入32.44亿元,商品型ETF资金净流入19.15亿元,债券型ETF资金净流出7.15亿元,股票型ETF资金净流出395.29亿元。
  在股票型ETF中,宽基ETF上周资金净流入-206.93亿元,上周上证50ETF资金净流入25.61亿元,创业板综合ETF资金净流入5.92亿元,上证580ETF资金净流入4.52亿元,创业板ETF资金净流出67.48亿元,中证500ETF资金净流出约45.76亿元。
  主题行业ETF上周资金净流入-219.64亿元。上周消费板块ETF资金净流入额为5.19亿元,医药生物、周期、高端制造、金融地产、科技板块ETF资金净流出额分别为12.49亿元、19.63亿元、24.28亿元、25.08亿元、145.05亿元。
  上周43只非货币ETF申报,包含宽基ETF、港股通主题ETF、smart beta ETF、行业ETF。其中12只科创创业机器人ETF集中申报,6只科创创业半导体ETF集中申报。
  主动权益及增强指数型基金表现跟踪
  主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括:前海开源沪港深乐享生活(004320.OF)、鹏华稳健回报A(009023.OF)、中海积极增利(001279.OF)、浦银安盛数字经济A(025421.OF)、中海信息产业精选A(000166.OF),它们的收益率分别为12.13%、12.01%、11.23%、11.00%、10.90%。
  上周主动量化基金上周收益率中位数为2.99%,近1年以来收益率中位数为23.20%。
  上周各类主题基金表现均有所回暖,TMT主题基金业绩相对较好,收益率中位数为5.52%。近1年以来,TMT与制造主题基金业绩领先,收益率中位数分别为43.63%、27.74%。
  在沪深300增强指数型基金中,平安沪深300指数量化增强A(005113.OF)上周表现最佳,相对基准的超额收益率为2.01%。在中证500增强指数型基金中,长城中证500指数增强A(006048.OF)上周表现出色,相对业绩基准的超额收益率为0.84%。在中证1000增强指数型基金中,长信中证1000指数增强A(018013.OF)上周取得了1.47%的超额收益率。在国证2000增强指数型基金中,汇添富国证2000指数增强A(019318.OF)表现最优,取得了0.69%的超额收益率。
  风险提示
  以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险;基金历史业绩不代表未来;ETF二级市场价格波动风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用,不作为募集材料或者宣传材料。
  
 
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