★股指期货行情简评：
　　市场风格分化，上证50、沪深300、中证500上涨，中证1000下跌。分行业看，电子贡献了各指数主要的涨幅，食品饮料贡献了上证50和沪深300主要的跌幅，非银贡献了中证500主要的跌幅，医药生物贡献了中证1000主要的跌幅。
　　各品种成交环比下降，IH、IF基差有所走强，IC、IM基差走弱，IC、IM维持深贴水。(股指期货基差=期货收盘价-现货收盘价)
　　★股指期货基差策略推荐：
　　近期基差震荡，IH维持升水、IF维持浅贴水、IC、IM维持深贴水。当前股指期货上的套保需求依然以空头为主，预计IC、IM的深度贴水格局仍将维持，建议市场情绪驱动贴水收敛时关注跨期正套的建仓机会。展期策略推荐多近空远。
　　★股指期货套利策略跟踪：
　　跨期套利策略方面，上周净值震荡，年化基差率、正套和动量因子分别盈利0.1%、0.1%、-0.1%（6倍杠杆）。年化基差率因子大多给出反套信号。
　　跨品种套利时序合成策略净值上周盈利0.9%。跨品种最新信号推荐100%仓位多IC空IF、100%仓位多IC空IM。
　　★股指期货择时策略跟踪：
　　日度择时策略各模型上周普遍盈利，单因子等权、OLS、XGB上周分别盈利0.2%、0.4%、0.2%。择时模型最新信号看空信号增强，XGB模型看多中证500，看空其余指数，OLS看多沪深300、中证500，看空上证50、中证1000。
　　★风险提示：
　　量化模型基于历史数据构建，市场环境变化或导致模型信号失效。