>> 国元期货-化工套利周报：化工跨期&跨品种套利-250919
| 上传日期： |
2025/9/19 |
大小： |
1877KB |
| 格式： |
pdf 共26页 |
来源： |
国元期货 |
| 评级： |
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作者： |
张霄，王兆玮 |
| 下载权限： |
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【策略观点】
9月19日，PP-3MA1月差为-169.0。过去五年最大值为1435.0，过去5年最小值为-2094.0，过去5年中位数为16.0。过去1年最大值为300.0，过去1年最小值为-901.0，过去1年中位数为-226.0。2024年同期价差为174.0,2023年同期价差为216.0。
价差判断：上周我们认为后期PP-3MA01合约的价差存在缩小的预期，因此建议反弹至-200以上入场做价差缩小，目标-400，止损-100。从目前来看，该策略已入场，建议投资者继续持有。
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