>> 国泰君安期货-卖出最大持仓位宽跨式策略领跑期权策略-250907
| 上传日期: |
2025/9/7 |
大小: |
1216KB |
| 格式: |
pdf 共15页 |
来源: |
国泰君安期货 |
| 评级: |
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作者: |
张雪慧,张银 |
| 下载权限: |
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报告导读: 本周沪深300股指期权策略表现中,卖出最大持仓位宽跨式策略领跑期权策略,本周录得0.59%的收益。 本周上证50ETF期权策略表现中,卖出最大持仓位宽跨式策略领跑期权策略,本周录得0.84%的收益。 本周中证1000股指期权策略表现中,卖出最大持仓位宽跨式策略领跑期权策略,本周录得0.18%的收益。 注释1:累计收益为自2024年1月1日至今的表现; 注释2:每个策略中的每份仓位本金均为2024年1月1日与基准等市值的金额,即所有策略都不加杠杆,也不考虑组合保证金。
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