今年以来AI量价因子多头超额17.26%，中证1000增强超额17.54%
　　截至2025年8月8日，全频段融合因子今年以来TOP层相对全A等权基准的超额收益为17.26%，自2017年初回测以来TOP层年化超额收益率30.92%，5日RankIC均值0.116。根据全频段融合因子构建的AI中证1000增强组合本周超额收益为0.86%，今年以来超额收益为17.54%，自2017年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为22.42%，年化跟踪误差为6.04%，信息比率为3.71，超额收益最大回撤为7.55%，超额收益Calmar比率为2.97。
　　AI主题指数轮动：今年以来超额7.01%，下周推荐农业等
　　AI主题指数轮动模型使用全频段量价融合因子对133个概念指数打分并构建周频调仓策略，每周选取10个主题指数等权配置。模型2018年初回测以来年化收益率为16.58%，相对等权基准年化超额收益率为12.14%，今年以来超额7.01%。截至2025年8月8日，模型未来一周将推荐持有大农业、中证畜牧、央企股东回报、CS现代农等指数。AI概念指数轮动未来一周将推荐持有银行精选、水产、保险精选、证券精选等指数。
　　AI行业轮动模型：下周推荐银行、石油石化等
　　AI行业轮动模型使用全频段量价融合因子对32个一级行业打分并构建周频调仓策略，每周选取5个行业等权配置。模型2017年初回测以来年化收益率为25.58%，相对等权基准年化超额收益率为20.07%。截至2025年8月8日，模型未来一周将持有银行、石油石化、工业金属、农林牧渔、家电5个行业。
　　文本选股组合今年以来绝对收益14.61%，相对中证500超额4.17%
　　截至2025年8月8日，文本FADT_BERT组合本月以来绝对收益3.68%，相对中证500超额收益2.12%，今年以来绝对收益14.61%，超额收益4.17%。自2009年初回测以来年化收益率40.04%，相对中证500超额年化收益31.62%，组合夏普比率1.39。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。