量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周全市场股票池中，Beta因子获取正收益0.49%；动量因子和流动性因子分别获取负收益-0.60%、-0.49%，市场表现为反转效应；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.40%)、市净率因子(2.30%)、换手率相对波动率(2.19%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-0.95%)、总资产毛利率TTM (-0.76%)、净利润率TTM (-0.71%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有下行波动率占比(3.85%)、日内波动率与成交金额的相关性(3.44%)、市盈率TTM倒数(2.31%)。表现较差的因子有单季度ROE (-1.66%)、早盘后收益因子(-1.42%)、ROIC增强因子(-1.31%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有市净率因子(1.67%)、市盈率TTM倒数(1.20%)、市盈率因子(0.97%)。表现较差的因子有5日反转(-2.11%)、早盘后收益因子(-1.69%)、对数市值因子(-1.69%)。
　　因子行业内表现：本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、净利润增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在有色金属、美容护理、综合行业正收益较为一致。估值类因子中，BP因子表现较好，在煤炭、综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在农林牧渔、美容护理行业正收益明显。市值风格上，本周有色金属、煤炭行业大市值风格显著。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-0.57%，中证800股票池中获得超额收益-0.45%，全市场股票池中获得超额收益0.06%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益1.02%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益2.72%。
　　大宗交易组合跟踪：本周大宗交易组合相对中证全指获取正超额收益，大宗交易组合相对中证全指获得超额收益0.83%。
　　定向增发组合跟踪：本周定向增发组合相对中证全指获取负超额收益，定向增发组合相对中证全指获得超额收益-0.46%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能