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>> 招商期货-CTA市场跟踪周报:CTA各策略小幅上涨,标配中偏多短周期-250722
上传日期:   2025/7/23 大小:   4479KB
格式:   pdf  共33页 来源:   招商期货
评级:   -- 作者:   赵嘉瑜
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市场回顾
  商品市场整体上行
  商品市场整体上行。分板块来看:农产品指数上涨1.44%,贵金属指数上涨1.29%,黑色指数上涨1.06%,工业品指数上涨0.76%,能化指数上涨0.69%,有色金属指数上涨0.37%;分品种来看:原油指数上涨2.30%,黄金指数上涨0.45%。
  CTA各策略小幅上涨
  本周各策略小幅上涨,招商期货CTA中短周期策略指数上涨0.08%,产品池中上涨产品占比52%,招商期货CTA中长周期策略指数上涨0.24%,产品池中上涨产品占比89%。招商期货CTA量化套利策略指数上涨0.00%,产品池中上涨产品占比46%。招商期货CTA时序量价中短周期策略指数上涨0.65%.
  风险提示:供给侧改革达到16-17年或21年水平引发长期趋势,模型失效,市场主流策略偏移2
 
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