量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转(1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子(-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率(1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入(-1.60%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率(2.09%)、6日成交金额的移动平均值(1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数(-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。
　　因子行业内表现：本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。
　　大宗交易组合跟踪：本周大宗交易组合相对中证全指获取正超额收益，大宗交易组合相对中证全指获得超额收益1.16%。
　　定向增发组合跟踪：本周定向增发组合相对中证全指获取正超额收益，定向增发组合相对中证全指获得超额收益1.05%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。