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>> 国泰君安期货-CTA市场观察报告-250606
上传日期:   2025/6/9 大小:   972KB
格式:   pdf  共9页 来源:   国泰君安期货
评级:   -- 作者:   瞿新荣
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本周(2025/05/30 – 2024/06/06)
  1、【指数收益】
  南华商品指数上涨1.82%,其中南华农产品指数下跌0.04%,南华能化指数上涨1.60%,南华贵金属指数上涨3.94%,南华有色金属指数上涨1.00%,南华黑色指数上涨1.02%。
  2、【因子概况】
  整体看,本周因子表现分化,基本面因子好于量价因子。
  3、【回顾展望】
  上周市场小幅震荡,板块震荡下行,因子表现修复,除量化金融外,各类策略均有修复。
  本周市场反转上行,板块间强弱关系有所变化,趋势类及截面策略或均有磨损。
  
 
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