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>> 国泰君安期货-Alpha市场观察报告-250418
上传日期:   2025/4/21 大小:   1119KB
格式:   pdf  共10页 来源:   国泰君安期货
评级:   -- 作者:   瞿新荣
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本周(2025/4/14-2025/4/18):
  1、【指数收益】
  本周股票市场各指数整体震荡,各大指数收益分别为:上证501.45%;沪深3000.59%;中证500 -0.37%;中证1000 -0.52%;国证20000.05%;创业板指-0.64%。
  2、【市场动态】
  本周市场基差小幅走扩,整体有利于中性策略持仓。本周成交量与上周相比大幅缩减,日均成交量在1.08万亿左右,整体仍利好高频量价类策略。
  3、【因子概况】
  从风格因子来看,本周市场市值风格因子极度偏向小市值,波动率因子下跌,beta因子整体上涨。从基本面因子来看,盈利因子、分红因子、成长因子等均小下跌。量价方面,本周动量因子大幅上涨,流动性因子整体下跌。综合来看,本周Alpha整体偏乐观。
 
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