今年以来AI量价因子多头超额9.56%，中证1000增强超额4.49%
　　截至2025年4月18日，全频段融合因子今年以来TOP层相对全A等权基准的超额收益为9.56%，自2017年初回测以来TOP层年化超额收益率31.15%，5日RankIC均值0.115。根据全频段融合因子构建的AI中证1000增强组合本周超额收益为1.50%，今年以来超额收益为4.49%，自2017年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为21.99%，年化跟踪误差为6.08%，信息比率为3.62，超额收益最大回撤为7.55%，超额收益Calmar比率为2.91。
　　AI主题指数轮动模型：今年以来超额10.81%，下周推荐信息安全等
　　AI主题指数轮动模型使用全频段量价融合因子对133个概念指数打分并构建周频调仓策略，每周选取10个主题指数等权配置。模型2018年初回测以来年化收益率为16.13%，相对等权基准年化超额收益率为13.51%，今年以来超额10.81%。截至2025年4月18日，模型未来一周将推荐持有信息安全、通信设备、文娱传媒、中证电信等指数。AI概念指数轮动未来一周将推荐持有万得光模块、万得微盘股、银行精选、ChatGPT等指数。
　　AI行业轮动模型：下周推荐银行、传媒等
　　AI行业轮动模型使用全频段量价融合因子对32个一级行业打分并构建周频调仓策略，每周选取5个行业等权配置。模型2017年初回测以来年化收益率为24.88%，相对等权基准年化超额收益率为21.15%。截至2025年4月18日，模型未来一周将持有银行、传媒、通信、计算机、工业金属5个行业。
　　文本选股组合今年以来绝对收益-4.95%，相对中证500超额-2.07%
　　截至2025年4月18日，文本FADT_BERT组合本月以来绝对收益-8.77%，相对中证500超额收益-3.70%，今年以来绝对收益-4.95%，超额收益-2.07%。自2009年初回测以来年化收益率39.28%，相对中证500超额年化收益31.83%，组合夏普比率1.36。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。