今年以来AI量价因子多头超额10.07%，中证1000增强超额3.04%
　　截至2025年4月11日，全频段融合因子今年以来TOP层相对全A等权基准的超额收益为10.07%，自2017年初回测以来TOP层年化超额收益率31.31%，5日RankIC均值0.115。根据全频段融合因子构建的AI中证1000增强组合本周超额收益为0.65%，今年以来超额收益为3.04%，自2017年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为21.85%，年化跟踪误差为6.08%，信息比率为3.59，超额收益最大回撤为7.55%，超额收益Calmar比率为2.89。
　　AI主题指数轮动模型：今年以来超额12.46%，下周推荐通信设备等
　　AI主题指数轮动模型使用全频段量价融合因子对133个概念指数打分并构建周频调仓策略，每周选取10个主题指数等权配置。模型2018年初回测以来年化收益率为16.46%，相对等权基准年化超额收益率为13.79%，今年以来超额12.46%。截至2025年4月11日，模型未来一周将推荐持有通信设备、国证通信、金融科技、中证电信等指数。AI概念指数轮动未来一周将推荐持有办公用品、万得光模块、网络游戏、AIGC等指数。
　　AI行业轮动模型：下周推荐传媒、通信等
　　AI行业轮动模型使用全频段量价融合因子对32个一级行业打分并构建周频调仓策略，每周选取5个行业等权配置。模型2017年初回测以来年化收益率为24.77%，相对等权基准年化超额收益率为21.13%。截至2025年4月11日，模型未来一周将持有传媒、通信、计算机、银行、建材5个行业。
　　文本选股组合今年以来绝对收益-5.18%，相对中证500超额-2.66%
　　截至2025年4月11日，文本FADT_BERT组合本月以来绝对收益-9.00%，相对中证500超额收益-4.28%，今年以来绝对收益-5.18%，超额收益-2.66%。自2009年初回测以来年化收益率39.31%，相对中证500超额年化收益31.82%，组合夏普比率1.36。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。