研究结论
　　风格表现监控
　　本周市场正收益风格集中在Trend风格上，负收益风格表现在Liquidity风格上。非流动性冲击是中证全指成分股中，本周表现最好的因子。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间，最近一周，非流动性冲击、六个月UMR等因子表现较好，而单季ROE、单季EP等因子表现较差。最近一月，六个月UMR、一个月反转等因子表现较好，而一年动量、SPTTM等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间，最近一周，非流动性冲击、三个月波动等因子表现较好，而预期EPTTM、特异度等因子表现较差。最近一月，三个月波动、一个月UMR等因子表现较好，而特异度、单季营收同比增速等因子表现较差。
　　以中证800指数为选股空间，最近一周，非流动性冲击、一年UMR等因子表现较好，而单季ROE、高管薪酬等因子表现较差。最近一月，一年UMR、一个月反转等因子表现较好，而特异度、高管薪酬等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间，最近一周，非流动性冲击、预期净利润环比等因子表现较好，而分析师认可度、预期PEG等因子表现较差。最近一月，一个月波动、一个月换手等因子表现较好，而单季净利同比增速环比变化、盈余公告开盘跳空超额等因子表现较差。
　　以国证2000指数为选股空间，最近一周，三个月波动、三个月UMR等因子表现较好，而一年动量、SPTTM等因子表现较差。最近一月，一个月波动、六个月UMR等因子表现较好，而一年动量、单季净利同比增速环比变化等因子表现较差。
　　以创业板指指数为选股空间，最近一周，预期ROE环比变化、单季营利同比增速等因子表现较好，而预期EPTTM、单季EP等因子表现较差。最近一月，一个月UMR、EPTTM一年分位点等因子表现较好，而BP、股息率等因子表现较差。
　　以中证全指指数为选股空间，最近一周，非流动性冲击、三个月波动等因子表现较好，而三个月反转、单季ROA等因子表现较差。最近一月，六个月UMR、一年UMR等因子表现较好，而一年动量、预期净利润环比等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高0.92%，最低-1.17%，中位数0.01%。最近一周，沪深300指数增强基金中前三名分别为：兴全沪深300LOF、国金沪深300指数增强A、国富沪深300指数增强A。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.15%，最低-0.68%，中位数0.25%。最近一周，中证500指数增强基金中前三名分别为：平安中证500指数增强A、华夏中证500指数增强A、华夏中证500指数智选A。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高0.90%，最低-0.11%，中位数0.24%。最近一周，中证1000指数增强基金中前三名分别为：财通资管中证1000指数增强A、大成中证1000指数增强A、明亚中证1000指数增强A。
　　风险提示
　　量化模型失效风险、市场极端环境冲击。