研究结论
　　风格表现监控
　　本周市场正收益风格集中在Value风格上，负收益风格表现在Beta风格上。3个月盈利上下调是中证全指成分股中，本周表现最好的因子。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间，最近一周，3个月盈利上下调、一年动量等因子表现较好，而三个月反转、盈余公告最低价跳空超额等因子表现较差。最近一月，六个月UMR、三个月UMR等因子表现较好，而预期ROE环比变化、三个月反转等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间，最近一周，一个月UMR、三个月换手等因子表现较好，而标准化预期外收入、单季营收同比增速等因子表现较差。最近一月，预期EPTTM、单季ROE等因子表现较好，而特异度、单季营收同比增速等因子表现较差。
　　以中证800指数为选股空间，最近一周，六个月UMR、DELTAROA等因子表现较好，而BP、预期BP等因子表现较差。最近一月，六个月UMR、一年UMR等因子表现较好，而特异度、三个月反转等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间，最近一周，一个月换手、六个月UMR等因子表现较好，而单季净利同比增速环比变化、预期净利润环比等因子表现较差。最近一月，一个月波动、一个月换手等因子表现较好，而预期净利润环比、预期ROE环比变化等因子表现较差。
　　以国证2000指数为选股空间，最近一周，单季ROE、EPTTM等因子表现较好，而一年动量、单季净利同比增速环比变化等因子表现较差。最近一月，一个月波动、六个月UMR等因子表现较好，而一年动量、预期净利润环比等因子表现较差。
　　以创业板指指数为选股空间，最近一周，一年UMR、单季营收同比增速等因子表现较好，而特异度、单季SP等因子表现较差。最近一月，一个月UMR、六个月UMR等因子表现较好，而BP、预期BP等因子表现较差。
　　以中证全指指数为选股空间，最近一周，3个月盈利上下调、三个月机构覆盖等因子表现较好，而一年动量、EPTTM一年分位点等因子表现较差。最近一月，单季EP、六个月UMR等因子表现较好，而一年动量、预期净利润环比等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.10%，最低-0.87%，中位数0.18%。最近一周，沪深300指数增强基金中前三名分别为：大成沪深300增强A、宏利沪深300指数增强A、长江沪深300指数增强A。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.02%，最低-0.36%，中位数0.31%。最近一周，中证500指数增强基金中前三名分别为：申万菱信中证500优选增强A、宏利500增强LOF、中信保诚中证500指数增强A。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.98%，最低0.33%，中位数0.89%。最近一周，中证1000指数增强基金中前三名分别为：申万菱信中证1000指数增强A、博道中证1000指数增强A、华夏中证1000指数增强A。
　　风险提示
　　量化模型失效风险、市场极端环境冲击。