研究结论
　　风格表现监控
　　本周市场正收益风格集中在Value风格上，负收益风格表现在Beta风格上。BP是中证全指成分股中，本周表现最好的因子。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间，最近一周，三个月换手、单季净利同比增速环比变化等因子表现较好，而三个月机构覆盖、盈余公告最低价跳空超额等因子表现较差。最近一月，特异度、一个月反转等因子表现较好，而一年动量、预期PEG等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间，最近一周，预期ROE环比变化、高管薪酬等因子表现较好，而标准化预期外收入、单季营收同比增速等因子表现较差。最近一月，高管薪酬、一个月反转等因子表现较好，而单季ROE、单季ROA等因子表现较差。
　　以中证800指数为选股空间，最近一周，预期净利润环比、一个月反转等因子表现较好，而盈余公告开盘跳空超额、盈余公告最低价跳空超额等因子表现较差。最近一月，特异度、三个月反转等因子表现较好，而一年动量、六个月UMR等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间，最近一周，一个月UMR、预期PEG等因子表现较好，而标准化预期外盈利、单季ROA等因子表现较差。最近一月，一个月UMR、特异度等因子表现较好，而单季ROE、单季超预期幅度等因子表现较差。
　　以国证2000指数为选股空间，最近一周，一个月UMR、预期PEG等因子表现较好，而一年动量、DELTAROA等因子表现较差。最近一月，三个月反转、标准化预期外盈利等因子表现较好，而一个月波动、股息率等因子表现较差。
　　以创业板指指数为选股空间，最近一周，3个月盈利上下调、一个月换手等因子表现较好，而公募持股市值、标准化预期外收入等因子表现较差。最近一月，一个月换手、三个月换手等因子表现较好，而单季营收同比增速、分析师认可度等因子表现较差。
　　以中证全指指数为选股空间，最近一周，BP、六个月UMR等因子表现较好，而单季净利同比增速、一年动量等因子表现较差。最近一月，特异度、三个月反转等因子表现较好，而标准化预期外收入、单季ROE等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.79%，最低-2.58%，中位数0.19%。最近一周，沪深300指数增强基金中前三名分别为：中泰沪深300指数量化优选A、国金沪深300指数增强A、长城久泰沪深300A。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.71%，最低-0.28%，中位数0.56%。最近一周，中证500指数增强基金中前三名分别为：申万菱信中证500指数增强A、中信建投中证500增强A、平安中证500指数增强A。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.73%，最低-0.62%，中位数0.47%。最近一周，中证1000指数增强基金中前三名分别为：工银瑞信中证1000指数增强A、中信建投中证1000A、创金合信中证1000增强A。
　　风险提示
　　量化模型失效风险、市场极端环境冲击。