研究结论
　　风格表现监控
　　本周市场正收益风格集中在Liquidity风格上，负收益风格表现在Trend风格上。单季净利同比增速环比变化是中证全指成分股中，本周表现最好的因子。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间，最近一周，DELTAROA、三个月机构覆盖等因子表现较好，而非流动性冲击、一年动量等因子表现较差。最近一月，单季ROA、一个月反转等因子表现较好，而一年动量、预期PEG等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间，最近一周，一年动量、DELTAROA等因子表现较好，而EPTTM、三个月换手等因子表现较差。最近一月，高管薪酬、一年动量等因子表现较好，而六个月UMR、一年UMR等因子表现较差。
　　以中证800指数为选股空间，最近一周，DELTAROA、单季净利同比增速等因子表现较好，而非流动性冲击、SPTTM等因子表现较差。最近一月，三个月反转、一个月反转等因子表现较好，而六个月UMR、一年UMR等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间，最近一周，单季净利同比增速环比变化、单季净利同比增速等因子表现较好，而一个月波动、一个月UMR等因子表现较差。最近一月，特异度、预期PEG等因子表现较好，而一个月波动、单季ROE等因子表现较差。
　　以国证2000指数为选股空间，最近一周，标准化预期外盈利、单季净利同比增速等因子表现较好，而一个月UMR、一个月反转等因子表现较差。最近一月，非流动性冲击、标准化预期外盈利等因子表现较好，而盈余公告开盘跳空超额、一个月波动等因子表现较差。
　　以创业板指指数为选股空间，最近一周，特异度、公募持股市值等因子表现较好，而股息率、EPTTM等因子表现较差。最近一月，一个月换手、三个月换手等因子表现较好，而单季营收同比增速、单季营利同比增速等因子表现较差。
　　以中证全指指数为选股空间，最近一周，单季净利同比增速环比变化、标准化预期外盈利等因子表现较好，而一个月UMR、一个月波动等因子表现较差。最近一月，单季营收同比增速、非流动性冲击等因子表现较好，而3个月盈利上下调、EPTTM一年分位点等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.27%，最低-0.70%，中位数0.08%。最近一周，沪深300指数增强基金中前三名分别为：易方达沪深300精选增强A、中欧沪深300指数增强A、平安深证300指数增强。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.64%，最低-0.95%，中位数0.10%。最近一周，中证500指数增强基金中前三名分别为：大成中证500指数增
　　强A、中欧中证500指数增强A、鹏华中证500指数增强A。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.05%，最低-1.19%，中位数0.21%。最近一周，中证1000指数增强基金中前三名分别为：长信中证1000指数
　　增强A、汇添富中证1000指数增强A、博道中证1000指数增强A。
　　风险提示
　　量化模型失效风险、市场极端环境冲击。