AI行业轮动下周推荐银行、房地产等行业
　　AI行业轮动模型使用全频段量价融合因子对32个一级行业打分并构建周频调仓策略，每周选取5个行业等权配置。模型2017年初回测以来年化收益率为25.12%，相对等权基准年化超额收益率为22.00%，今年以来超额收益率为1.32%。截至2025年1月10日，模型未来一周将持有银行、房地产、非银行金融、建筑、石油石化5个行业。
　　AI主题指数轮动模型：未来一周中证软件、信息安全等或将成为热点
　　AI概念指数轮动模型使用全频段量价融合因子对72个概念指数打分并构建周频调仓策略，每周选取10个概念指数等权配置。模型2018年初回测以来年化收益率为20.48%，相对等权基准年化超额收益率为12.27%。截至2025年1月10日，模型未来一周将持有万得微盘股、房地产精选、软件、金融科技等指数。AI主题指数轮动模型未来一周将持有中证软件、信息安全、中证数据、软件等指数。
　　文本选股组合今年以来绝对收益-3.46%，相对中证500超额2.76%
　　截至2025年1月10日，文本FADT_BERT组合今年以来绝对收益-3.46%，超额收益2.76%。自2009年初回测以来年化收益率40.17%，相对中证500超额年化收益32.81%，组合夏普比率1.39。
　　全频段融合因子今年以来相对全A等权超额1.11%
　　截至2025年1月10日，全频段融合因子今年以来TOP层相对全A等权基准的超额收益为1.11%，5日RankIC均值为0.071，自2017年初回测以来TOP层年化超额收益率31.01%，5日RankIC均值0.115。根据全频段融合因子构建的AI中证1000增强组合本周超额收益为-0.32%，今年以来超额收益为0.25%，自2017年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为22.15%，年化跟踪误差为6.08%，信息比率为3.65，超额收益最大回撤为7.55%，超额收益Calmar比率为2.93。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。